Vwap handelsstrategi tjusig

Handel med VWAP och MVWAP Volymvägd genomsnittspris (VWAP) och rörlig volymvägd genomsnittspris (MVWAP) är handelsverktyg som kan användas av alla handlare. Dessa verktyg används emellertid oftast av kortsiktiga handlare och i algoritmbaserade handelsprogram. MVWAP kan användas av långsiktiga näringsidkare, men VWAP tittar bara på en dag i taget på grund av dess dagliga beräkning. Båda indikatorerna är en speciell typ av prisgenomsnitt som tar hänsyn till volymen, vilket ger en mycket mer exakt snapshot av genomsnittspriset. Indikatorerna fungerar också som riktmärken för individer och institutioner som vill mäta om de har bra utförande eller dåligt utförande i sin order. (För en primer, se Viktiga rörliga medelvärden: Grunderna.) Beräkning av VWAP VWAP-beräkningen utförs av kartläggningsprogrammet och visar ett överlag på diagrammet som representerar beräkningarna. Denna display har formen av en linje, som liknar andra glidande medelvärden. Hur linjen beräknas är följande: Välj din tidsram (tick diagram, 1 min, 5 min, etc.) Beräkna det vanliga priset för den första perioden (och alla perioder dagen efter). Typiskt pris uppnås genom att lägga till hög, låg och nära och dela med tre: (HLC) 3 Multiplicera det här typiska priset med volymen för den perioden. Detta ger oss ett värde som heter TPV. Håll en löpande total av TPV-värdena, kallad kumulativ TPV. Detta uppnås genom att kontinuerligt lägga till den senaste TPV till de tidigare värdena (förutom den första perioden, eftersom det inte finns något tidigare värde). Denna siffra ska alltid bli större som dagen går vidare. Håll en löpande total kumulativ volym. Gör detta genom att kontinuerligt lägga till den senaste volymen till föregående volym. Detta nummer får bara bli större som dagen går vidare. Beräkna VWAP med din information: Kumulativ TPV-ackumulativ volym. Detta ger ett volymviktat genomsnittspris för varje period och kommer att ge data för att skapa flödeslinjen som överlappar prisuppgifterna i diagrammet. Det är troligt bäst att använda ett kalkylprogram för att spåra data om du gör det manuellt. Ett spridarkort kan enkelt ställas in. Figur 1: Kalkylbladets rubriker Källa: Microsoft Excel De lämpliga beräkningarna måste införas. Att uppnå MVWAP är ganska enkelt efter att VWAP har beräknats. En MVWAP är i grunden ett medelvärde av VWAP-värdena. VWAP beräknas endast varje dag, men MVWAP kan flytta från dag till dag eftersom det är ett genomsnitt av ett genomsnitt. Detta ger långsiktiga näringsidkare med ett rörligt genomsnittligt volymviktt pris. Om en näringsidkare ville ha en 10-årig MVWAP, skulle de bara vänta på att de första tio perioderna skulle förfalla och då skulle de första 10 VWAP-beräkningarna bli genomsnittliga. Detta skulle ge näringsidkaren den MVWAP som börjar plottas vid period 10. För att fortsätta att få MVWAP-beräkningen, innehåller de senaste 10 VWAP-siffrorna en ny en VWAP från den senaste perioden och släppa VWAP från 11 perioder tidigare. Applicera på diagrammen Även om förståelse av indikatorerna och de därtill hörande beräkningarna är viktigt, kan kartläggningsprogrammet göra beräkningarna för oss. På programvara som inte innehåller VWAP eller MVWAP kan det fortfarande vara möjligt att programmera indikatorn i programvaran med hjälp av beräkningarna ovan. (För relaterad läsning, se Tips för att skapa lönsamma lagerdiagram.) Genom att välja VWAP-indikatorn kommer den att visas på diagrammet. Generellt bör det inte finnas några matematiska variabler som kan ändras eller justeras med denna indikator. Om en näringsidkare vill använda indikatorn Moving VWAP (MVWAP) kan hon justera hur många perioder som är genomsnittliga i beräkningen. Detta kan göras genom att justera variabeln i vår kartplattform. Välj indikatorn och gå sedan in i funktionen för redigering eller egenskaper för att ändra antalet genomsnittliga perioder. Skillnader mellan VWAP och MVWAP Det finns några stora skillnader mellan de indikatorer som behöver förstås. VWAP ger en löpande total under hela dagen. Således är dagens slutvärde det volymviktade genomsnittspriset för dagen. Om du använder ett minuts diagram finns det 390 (6,5 timmar X 60 minuter) beräkningar som kommer att göras för dagen, med den sista som ger dagarna VWAP. MVWAP å andra sidan ger ett medelvärde av antalet VWAP-beräkningar vi vill analysera. Det betyder att det inte finns något slutvärde för MVWAP eftersom det kan köras flytande från en dag till nästa, vilket ger ett genomsnitt av VWAP-värdet över tiden. Detta gör MVWAP mycket mer anpassningsbar. Det kan skräddarsys för att passa specifika behov. Det kan också göras mycket mer responsivt mot marknadsförflyttningar för kortfristiga affärer och strategier, eller det kan utjämna marknadsljud om en längre period väljs. VWAP ger värdefull information för att köpa och hålla handlare, särskilt efter utförandet (eller slutet av dagen). Det låter näringsidkaren veta om de fick en bättre än det genomsnittliga priset den dagen eller om de fick ett sämre pris. MVWAP tillhandahåller inte nödvändigtvis samma information. (Mer information finns i Förstå Order Execution.) VWAP börjar frisk varje dag. Volymen är tung under den första perioden efter att marknaden öppnats därför väger denna åtgärd vanligtvis kraftigt in i VWAP-beräkningen. MVWAP kan föras från dag till dag, eftersom det alltid kommer att medge de senaste perioderna (t ex 10) och är mindre mottagliga för en enskild period - och blir gradvis mindre så ju fler perioder som ligger i genomsnitt. Allmänna strategier När en säkerhet trender kan vi använda VWAP och MVWAP för att få information från marknaden. Om priset ligger över VWAP är det ett bra pris inom dagen att sälja. Om priset ligger under VWAP är det ett bra pris inom dagen att köpa. (För ytterligare läsning, se Fördelar med data-baserade intradagskartor.) Det finns en försiktighet att använda denna intradag men. Priserna är dynamiska, så det som verkar vara ett bra pris vid en tidpunkt kan inte vara i slutet av dagen. På uppåtgående trender dagar kan handlare försöka köpa som priser studsa av MVWAP eller VWAP. Alternativt kan de sälja i en downtrend när priset pressar upp mot linjen. Figur 2 visar tre dagar av prisåtgärder i iShares Silver Trust ETF (SLV). När priset steg steg det i stor utsträckning över VWAP och MWAP, och minskar de linjer som erbjuds köpmöjligheter. När priset föll stannade de i stor utsträckning under indikatorerna och rallyn mot linjerna var försäljningsmöjligheter. En ekonomisk teori om totala utgifter i ekonomin och dess effekter på produktion och inflation. Keynesian ekonomi utvecklades. En innehav av en tillgång i en portfölj. En portföljinvestering görs med förväntan på att få en avkastning på den. Detta. Ett förhållande som utvecklats av Jack Treynor som mäter avkastning som förvärvats över det som kunde ha blivit förtjänat på en risklös. Återköp av utestående aktier (återköp) av ett företag för att minska antalet aktier på marknaden. Företag. En skatteåterbäring är en återbetalning av skatter som betalas till en individ eller hushåll när den faktiska skatteskulden är mindre än beloppet. Det monetära värdet av alla färdiga varor och tjänster som produceras inom ett land gränsar under en viss tidsperiod. Vad är en gemensam strategihandlare implementera när man använder volymvägd genomsnittlig pris (VWAP) En ekonomisk teori om totala utgifter i ekonomin och dess effekter på produktion och inflation. Keynesian ekonomi utvecklades. En innehav av en tillgång i en portfölj. En portföljinvestering görs med förväntan på att få en avkastning på den. Detta. Ett förhållande som utvecklats av Jack Treynor som mäter avkastning som förvärvats över det som kunde ha blivit förtjänat på en risklös. Återköp av utestående aktier (återköp) av ett företag för att minska antalet aktier på marknaden. Företag. En skatteåterbäring är en återbetalning av skatter som betalas till en individ eller hushåll när den faktiska skatteskulden är mindre än beloppet. Det monetära värdet av alla färdiga varor och tjänster som produceras inom ett land gränsar under en viss tidsperiod. Volymvägd genomsnittspris (VWAP) Volymvägd genomsnittspris (VWAP) Inledning Volymvägd genomsnittspris (VWAP) är exakt vad det låter som : Medelpriset viktat i volym. VWAP är lika med dollarvärdet för alla handelsperioder dividerat med den totala handelsvolymen för den aktuella dagen. Beräkningen startar när handel öppnas och slutar när handel stängs. Eftersom det bara är bra för den aktuella handelsdagen, används intradagperioder och data i beräkningen. Tick ​​kontra Minute Traditionell VWAP baseras på kryssdata. Som man kan föreställa sig finns det många ticks (trades) under varje minut av dagen. Aktiva värdepapper under aktiva tidsperioder kan ha 20-30 fästingar på en minut ensam. Med 390 minuter på en typisk börshandlingsdag hamnar många lager med drygt 5000 ticks per dag. Det finns över 5000 aktier som handlas varje dag och dessa ticks börjar lägga upp exponentiellt. Naturligtvis är tick-data väldigt resursintensiv. Istället för VWAP baserat på frikopplingsdata, erbjuder StockCharts intradag VWAP baserat på intradagperioder (1, 5, 10, 15, 30 eller 60 minuter). Observera att VWAP inte är definierad för dagliga, veckovisa eller månatliga perioder på grund av beräkningen (se nedan). Beräkning Det finns fem steg som ingår i VWAP-beräkningen. Beräkna först det typiska priset för intradagperioden. Detta är medelvärdet av de höga, låga och nära. För det andra multiplicera det typiska priset med volymen period039. Tredje, skapa en löpande summa av dessa värden. Detta är också känt som en kumulativ total. För det fjärde, skapa en löpande total volym (kumulativ volym). För det femte dela den totala summan av prisvolymen med den totala volymen. Exemplet ovan visar 1-minuters VWAP för de första 30 minuters handeln i IBM. Att fördela kumulativ prisvolym med kumulativ volym ger en prisnivå som justeras (viktad) i volym. Det första VWAP-värdet är alltid det typiska priset eftersom volymen är lika i täljaren och nämnaren. De avbryter varandra i den första beräkningen. I diagrammet nedan visas 1 minuters staplar med VWAP för IBM. Priserna varierade från 127,36 på den höga till 126,67 på låga för de första 30 minuterna av handel. Det var faktiskt en ganska flyktig första 30 minuter. VWAP varierade från 127,21 till 127,09 och spenderade sin tid mitt i detta intervall. Kännetecken Som rörliga medelvärden gör VWAP pris eftersom det är ett medel baserat på tidigare data. Ju mer data det finns desto större är fördröjningen. Ett lager har handlat i 331 minuter med 3 PM. Som ett kumulativt medelvärde är denna indikator likvärdig med ett glidande medelvärde på 330 år. Det är mycket tidigare data. 1-minuters VWAP-värde vid slutet av dagen är ofta ganska nära slutvärdet för ett 390 minuters glidande medelvärde. Båda glidande medelvärden är baserade på 1 minuters staplar för den dagen. Vid slutet är båda baserade på 390 minuters data (en hel dag). Man kan inte jämföra 390 minuters glidande medelvärde till VWAP under dagen. Ett 390 minuters glidande medel vid 12:00 kommer att inkludera data från föregående dag. VWAP kommer inte. Kom ihåg att VWAP-beräkningarna börjar färskt vid öppet och slutet vid slutet. 150 minuters handel har förflutit senast 12:00. Därför måste VWAP vid 12:00 behöva jämföras med ett 150 minuters glidande medelvärde. Trots detta kan kartläggare jämföra VWAP med nuvarande pris för att bestämma den allmänna riktningen av intradagpriser. Det fungerar som ett glidande medelvärde. I allmänhet faller intradagpriserna när VWAP och intradagpriserna stiger när de över VWAP. VWAP kommer att falla någonstans mellan dag039s höglågsintervall när priserna är intervall bundna för dagen. De följande tre diagrammen visar exempel på stigande, fallande och platt VWAP. Användningar för VWAP VWAP används för att identifiera likviditetspoäng. Som volymvägd prisåtgärd återspeglar VWAP prisnivåer viktat i volym. Detta kan hjälpa institutioner med stora order. Tanken är att inte störa marknaden när man går in i stora köp - eller säljorder. VWAP hjälper dessa institutioner att bestämma de likvida och illikvida prispunkterna för en viss säkerhet under en mycket kort tidsperiod. VWAP kan också användas för att mäta handelseffektivitet. Efter att ha köpt eller säljer en säkerhet kan institutioner eller individer jämföra sina priser till VWAP-värden. En köporder som utförs under VWAP-värdet skulle anses vara en bra fyllning eftersom säkerheten köptes till ett lägre pris än genomsnittet. Omvänt skulle en försäljningsorder som utförts ovanför VWAP anses vara en bra fyllning eftersom den såldes till ett över genomsnittligt pris. Slutsatser VWAP fungerar som referenspunkt för priser för en dag. Som sådan är den bäst lämpad för intradaganalys. Chartister kan jämföra nuvarande priser med VWAP-värdena för att bestämma intradagutvecklingen. VWAP kan också användas för att bestämma relativvärdet. Priserna under VWAP-värden är relativt låga för den dagen eller den specifika tiden. Priserna ovanför VWAP-värden är relativt höga för den dagen eller den specifika tiden. Tänk på att VWAP är en kumulativ indikator, vilket innebär att antalet datapunkter ökar gradvis under hela dagen. På ett 1-minuters diagram kommer IBM att ha 90 datapunkter (minuter) senast 11:00, 210 datapunkter med 1 PM och 390 datapunkter vid slutet. Antalet ökar dramatiskt när dagen sträcker sig. Detta är anledningen till att VWAP lags pris och den här fördröjningen ökar när dagen sträcker sig. SharpCharts Volume-Weighted Average Price (VWAP) kan plottas som en överläggsindikator på Sharpcharts. När du har angett säkerhetssymbolen, välj en intradagperiod och ett intervall. Detta kan vara i 1 dag eller fylla i diagrammet. Chartister som letar efter mer detaljer kan välja att fylla i diagrammet. Chartist söker allmänna nivåer kan välja 1 dag. VWAP kan plottas över mer än en dag, men indikatorn kommer hoppa från sitt tidigare slutvärde till det normala priset för nästa öppning när en ny beräkningsperiod börjar. Observera också att VWAP-värden ibland kan falla utanför prisdiagrammet. VWAP vid 45,5 kommer att dyka upp på ett diagram med ett prisklass från 45,8 till 47. Chartister behöver ibland utöka intervallet till en hel dag för att se VWAP på diagrammet. VWAP-värdet visas alltid längst upp till vänster i diagrammet. Klicka på tabellen nedan för att se ett levande exempel. Bästa Nifty Strategy-Måste Läsa Bästa Nifty Strategy-Måste läsa Hello-läsare, jag har en bästa Nifty-strategi, tro det eller inte. Jag har handlat på den för de senaste 4 månaderna och fick 78 avkastningar på kapital om 4 månader, även om min kapitalstorlek inte är så stor. Och jag följde inte straturgisregler på grund av rädsla (ingen girighet, bara rädsla). Om jag hade följt det strängt utan rädsla kunde jag få mer vinst. Till och med idag den 9 augusti 2011 gav den köp över 4987 med bara små SL av 4970. Nästan varje dag fungerar det. Om det misslyckas börjar vi handeln på andra sidan stoppavbrottet. Det finns knappast 1 eller 2 dagar i månaden när SL på båda sidor slog. Och SL är små mindre än 20 pt. När handeln går till vår fördel kan vi ändra SL för att kosta för viloläge genom att boka halvvikt på 20 poäng vinst eller hålla med original SL beroende på enkelt skick. Till exempel om köp kommer över 4987 och Tgt är 5010, då vid 5010 om priset är under 20 ema, se sedan till priset och om priset är över 20 ema, håll sedan med original SL. Vice versa för shorts. Så min poäng var att jag vill göra AFL av denna strategi. Det går inte att diskutera och slösa tid med människor om denna strategi som kritiserar allt. Förmodligen vill sådana människor inte ens 18 Pts SL i signle dag i månaden. De vill ha något magiskt system dircet från Gud. Så jag vill diskutera och avslöja strategi med personer som är intelligenta, och kan göra AFL av detta. Du kan senare backtest det också, det gav verkligen och ger fortfarande utmärkt vinst. AFL skrivande mästare kan skicka mig privat msg, eftersom jag antar att posta personliga e-postmeddelanden är inte tillåtet på traderji. Tack Följande 23 användare säger tack till Rajvir för den här användbara posten: angira (30 september 2011), ARV (13 september 2011), bornfree (22 augusti 2011), columbus (9 augusti 2011), coolmaan1 (21 oktober 2011) HNI (9 augusti 2011), idé999 (29 september 2011), molthi (4 november 2011), msa5678 (9 augusti 2011), msr (3 oktober 2011), msrajendran (10 augusti 2011), nanucpy (1 november 2011), Nava (27 september 2011), nitu20 (23 september 2011), palprabob116 (15 augusti 2011), Raneesh (29 september 2011), s. parekkel (30 augusti 2011), san77s (16 augusti 2011), SARASWATIINVESTMENT (24 augusti 2011) Spintravi75 (2 september 2011), sree6655 (27 september 2011), vinodjaiswal (30 september 2011), Xfactormaster (17 september 2011) Re: Bästa Nifty Strategy-Måste läsa Jag quotequinkquot du har någon fel förståelse om medlemmarna här, varför inte du Tänk på ett annat sätt - genom att diskutera din strategi här på forumet har det en bra förbättring (Improvisation är allt en näringsidkare letar efter) och du kan också komma att utforma ett komplett system ur din strategi. All kritik är alltid där överallt, det vi ska sträva efter är Improvisation. amp god lukk Trading .. Re: Bästa Nifty Strategy-Must Read Ok, låt mig förklara det. Det kan hända att många av er redan hört talas om det, precis som några av mina vänner redan har läst om det. Men ingen har analyserat, studerat och papper handlas på det. Så även om du vet det, handlar papper det i 2 veckor, och sedan ser du resultat. Om detta ger vinst för dig, var god, belöna mig med sin AFL. tack Klockan 9.29 kolla VWAP (genomsnittskurs) för Nifty futures. Att du kan chcek på din mäklare terminal eller från denna länk nseindialivemarketdyna. ype-ampstrike-du kommer att få Köp Sälj Nivåer med Tgt och SL. Följ dessa nivåer. Och sedan se resultat. Ta det på allvar och måste handla på det. Du kan blanda teknisk analys med den. Som om det står Köp ovanför 5047, Tgt 5065-5083, SL 5039. 5047 bruten Och dina diagram säger att det kommer att komma ner innan du går högt, så kan du vänta och köpa 5037 när det kommer 10 poäng ner. Men på det här sättet saknade jag mycket stora vinster många gånger. Så få gånger köpte jag lågt efter att det bröt köpnivå och kom 10-12 poäng innan jag gick upp. Så nästa gång väntade jag igen att köpa lågt men det gick bara upp och enormt upp efter att ha brutit och lämnade mig bakom att beklaga mitt beslut. Samma för shorts. Re: Bästa Nifty Strategy-Måste läsa Och ja, med liten förändring i VWAP eller avrge handelspris, Köp Sälj Nivåer ändras inte. Ex ex idag 9.29 var VWAP 4985.75, så nivån var köp ovan: 4987.89 Mål: 5003.05 - 5020.75 - 5038.47 - 5056.23 Stoploss. 4970.25 Sälja under: 4970.25 Mål: 4955.11 - 4937.53 - 4919.97 - 4902.45 Stoploss. 4987.89 Nu om du sätter ett tal mellan 4971 till 4987 i räknaren får du samma köpförsäljningsnivåer. De nya nivåerna kommer endast att genereras när VWAP kommer att vara antingen 4969 eller 4988. Och vi måste handla nivåerna 9,30 för hel dag. Du kan inte lägga VWAP på nifty Fut när som helst under dagen för köpförsäljningsbeslut. Bara de nivåer som genereras på VWAP kl 9.29 jobbar noggrant. Re: Bästa Nifty Strategy-Måste läsa Ok Villkoren för att göra AFL. Jag har AFL av VWAP. Den beräknar nästan samma VWAP som för NSE-webbplatsen, endast med liten skillnad på halvpunkt, dvs 0,50 pt. 2: a Jag vet att AFL kan inte göra komplexa beräkningar av Gann square. Så jag har också en lösning på det här problemet. Allt jag vill ha är att skriva villkoret att ta VWAP kl. 9.30 eller VWAP om 3: e ljus på 5 mintdiagram. (Eftersom VWAP på 5 mint ljus är mer exakt, är 1 mint ljus mest precist, men det är bara en skillnad på 0,20 poäng mellan 5 mint och 1 mint ljus VWAP priser). För Gann Levels beräkningar sätter vi nivåerna manuellt i AFL. Liksom i 100 punkter av Nifty finns det bara 5-6 nivåer av Gann-torget. Liksom i intervallet 5000-5100 är Gann-nivåerna 5005,56 5023,26 5041 5058,76 5076,56 5094,39 Så Om Nifty handlar 5000 kommer vi att sätta Gann-nivåer manuellt från 4800 till 5300 i AFL. Det kommer att finnas totalt 30 nivåer i denna AFL. dvs A 5005 B 5023 c 5041 och så vidare När det fina området ändras, kommer vi att redigera nivåerna manuellt i AFL. På så sätt kommer vi att skriva villkor, som kl 9.29 tar VWAP av den tiden, vi kommer att varna på diagram som köper över denna nivå, oavsett nivå kommer 1: a över VWAP, med SL på nivå som kommer 1: a under VWAP. Det här är inte omöjligt att göra för pensionärer här. Så jag ber dem att arbeta med det. Tack Re: Bästa Nifty Strategy-Must Read Låt mig försöka arbeta med din beskrivna metod och utveckla AFL för backtesting. Vänligen svara på följande frågor. 1. Jag förstår när vi pratar om pris, vwap. Vi hänvisar till Nifty nuvarande månad framtid (inte plats nifty) 2. Vänligen skicka mig din vwap formel. Är det samma som AmiBroker AFL eller annorlunda 3. Var vänlig och träna olika nivåer av Gann från 4500 till 5500. Jag får dem kodade i AFL amp ger dig flexibilitet att byta efter behov. Måste jag kan försöka inkludera Gannberäkning om någon kan beskriva regler. 4. Vänligen bekräfta tiden för VWAP som 9:29 eller 9:29:59 (detta är exakt när tredje ljuset kommer att slutföras) 5. Låt mig veta om du vill ta omvänd handel eller inte. Jag menar vad om SL slog i första hand. Också rådgivningsinmatningsfördröjning (för första gången, återinmatning efter SL-träff) 6. Vänligen meddela mig också hur stoppförlustnivåer för inträde måste vara övervägda. Jag menar att vi bör överväga att värdera på fästning med fästbasis eller på stearinljus. 7. Vad är våra exitregler? Jag menar vad om första målet träffas. ska vi avsluta eller vänta på andra målet med första målet att vara SL. Vänligen råd. 8. Vill du lägga till första positionen (pyramidering) när vi handlar till vår tjänst. Om ja, var god och beskriv skalningsinställningsreglerna. 9. Något annat som du kanske vill inkludera i AFL Ursprungligen postat av Rajvir Ok Villkoren för att göra AFL. Jag har AFL av VWAP. Den beräknar nästan samma VWAP som för NSE-webbplatsen, endast med liten skillnad på halvpunkt, dvs 0,50 pt. Ursprungligen postat av myamit låt mig försöka arbeta med din beskrivna metod och utveckla AFL för backtesting. Vänligen svara på följande frågor. 1. Jag förstår när vi pratar om pris, vwap. Vi hänvisar till Nifty nuvarande månad framtid (inte plats nifty) 2. Vänligen skicka mig din vwap formel. Är det samma som AmiBroker AFL eller annorlunda 3. Var vänlig och träna olika nivåer av Gann från 4500 till 5500. Jag får dem kodade i AFL amp ger dig flexibilitet att byta efter behov. Måste jag kan försöka inkludera Gannberäkning om någon kan beskriva regler. 4. Vänligen bekräfta tiden för VWAP som 9:29 eller 9:29:59 (detta är exakt när tredje ljuset kommer att slutföras) 5. Låt mig veta om du vill ta omvänd handel eller inte. Jag menar vad om SL slog i första hand. Också rådgivningsinmatningsfördröjning (för första gången, återinmatning efter SL-träff) 6. Vänligen meddela mig också hur stoppförlustnivåer för inträde måste vara övervägda. Jag menar att vi bör överväga att värdera på fästning med fästbasis eller på stearinljus. 7. Vad är våra exitregler? Jag menar vad om första målet träffas. ska vi avsluta eller vänta på andra målet med första målet att vara SL. Vänligen råd. 8. Vill du lägga till första positionen (pyramidering) när vi handlar till vår tjänst. Om ja, var god och beskriv skalningsinställningsreglerna. 9. Något annat som du kanske vill inkludera i AFL Tack för att du försökte hjälpa oss, jag är ny på handel och har inte mycket idé om dessa och kunde inte förstå något om de regler som nämns i PDF-dokumentet (se länken nedan) Jag hoppas det hjälper dig att förstå Gann-reglerna.